我爱配资网东吴增鑫宝货币市场基金2025年第2季度报告

东吴增鑫宝货币市场基金基金管理人：东吴基金管理有限公司基金托管人：浙商银行股份有限公司报告送出日期：2025 年 7 月 15 日东吴增鑫宝货币市场基金 2025 年第 2 季度报告 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 7 月 11 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2025 年 4 月 1 日起至 2025 年 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况基金简称东吴增鑫宝货币基金主代码 003588 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2016 年 11 月 7 日报告期末基金份额总额 5,713,043,677.31 份投资目标在严格控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资回报。投资策略本基金将对基金资产组合进行积极管理，在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，力争获得高于业绩比较基准的投资回报。业绩比较基准中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）风险收益特征本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。基金管理人东吴基金管理有限公司基金托管人浙商银行股份有限公司东吴增鑫宝货币东吴增鑫宝货东吴增鑫宝货下属分级基金的基金简称东吴增鑫宝货币 B A 币C 币D 下属分级基金的交易代码 003588 003589 019771 020240 报告期末下属分级基金的份 254,208,873.10 5,323,318,219.00 40,165,996.76 95,350,588.45 额总额份份份份 §3 主要财务指标和基金净值表现第 2 页共 14 页东吴增鑫宝货币市场基金 2025 年第 2 季度报告单位：人民币元报告期（2025 年 4 月 1 日 - 2025 年 6 月 30 日）主要财务指标东吴增鑫宝货币 A 东吴增鑫宝货币 B 东吴增鑫宝货币 C 东吴增鑫宝货币 D 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。东吴增鑫宝货币 A 业绩比较基净值收益率净值收益率业绩比较基阶段准收益率标 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 0.3051% 0.0009% 0.3366% 0.0000% -0.0315% 0.0009% 过去六个月 0.5852% 0.0007% 0.6695% 0.0000% -0.0843% 0.0007% 过去一年 1.2747% 0.0008% 1.3500% 0.0000% -0.0753% 0.0008% 过去三年 4.9050% 0.0017% 4.0537% 0.0000% 0.8513% 0.0017% 过去五年 9.0982% 0.0020% 6.7537% 0.0000% 2.3445% 0.0020% 自基金合同生效起至今东吴增鑫宝货币 B 业绩比较基净值收益率净值收益率业绩比较基阶段准收益率标 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 0.3652% 0.0009% 0.3366% 0.0000% 0.0286% 0.0009% 过去六个月 0.7050% 0.0007% 0.6695% 0.0000% 0.0355% 0.0007% 过去一年 1.5172% 0.0008% 1.3500% 0.0000% 0.1672% 0.0008% 过去三年 5.6626% 0.0017% 4.0537% 0.0000% 1.6089% 0.0017% 过去五年 10.4144% 0.0020% 6.7537% 0.0000% 3.6607% 0.0020% 自基金合同生效起至今东吴增鑫宝货币 C 阶段净值收益率净值收益率业绩比较基业绩比较基 ①－③ ②－④ 第 3 页共 14 页东吴增鑫宝货币市场基金 2025 年第 2 季度报告 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标准差④ 过去三个月 0.3652% 0.0009% 0.3366% 0.0000% 0.0286% 0.0009% 过去六个月 0.7051% 0.0007% 0.6695% 0.0000% 0.0356% 0.0007% 过去一年 1.5172% 0.0008% 1.3500% 0.0000% 0.1672% 0.0008% 自基金合同生效起至今东吴增鑫宝货币 D 业绩比较基净值收益率净值收益率业绩比较基阶段准收益率标 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 0.3051% 0.0009% 0.3366% 0.0000% -0.0315% 0.0009% 过去六个月 0.5853% 0.0007% 0.6695% 0.0000% -0.0842% 0.0007% 过去一年 1.2743% 0.0008% 1.3500% 0.0000% -0.0757% 0.0008% 自基金合同生效起至今注：本基金收益分配按日结转份额。率变动的比较第 4 页共 14 页东吴增鑫宝货币市场基金 2025 年第 2 季度报告第 5 页共 14 页东吴增鑫宝货币市场基金 2025 年第 2 季度报告注：1、本基金于 2023 年 11 月 13 日开始分为 A、B、C 三类基金份额。 §4 管理人报告任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限王明欣女士，中国国籍，上海社会科学院经济学硕士，具备证券投资基金从业资格。2017 年 7 月加入东吴基金管理有限公司，现任基金经理。2021 年 7 月 12 日至 2023 年 11 月 6 日担任东吴货币市场证券投资基金基金经理，2022 年 5 月 9 日王明欣基金经理 - 7年日型证券投资基金基金经理，2022 年 5 月 9 日至今担任东吴月月享 30 天持有期短债债券型证券投资基金基金经理，2022 年指数 7 天持有期证券投资基金基金经理，2022 年 11 月 9 日至今担任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理。邵笛先生，中国国籍，上海财经大学工商管理硕士，具备证券投资基金从业资格。邵笛基金经理 - 18 年日筑咨询公司；上海永一房产咨询有限公司。2006 年 9 月起加入东吴基金管理有限公司，现任基金经理。2018 年 4 月 23 第 6 页共 14 页东吴增鑫宝货币市场基金 2025 年第 2 季度报告日至 2021 年 9 月 1 日及 2022 年 12 月 2 日至 2025 年 1 月 21 日担任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金基金经理，2019 年 4 月 2 日至 2020 年 7 月 7 日担任东吴鼎元双债债券型证券投资基金基金经理，2021 年 7 月 2 日至 2021 年 7 月 28 日担任东吴中证可转换债券指数证券投资基金基金经理，2022 年 12 月 2 日至 2023 年 7 月指数证券投资基金基金经理，2022 年 5 月 9 日至 2024 年 4 月 10 日担任东吴优益债券型证券投资基金基金经理，2018 年 4 月 11 日至 2023 年 9 月 28 日及 2024 年 9 月 25 日至今担任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理，2014 年 10 月 30 日至今担任东吴货币市场证券投资基金基金经理，2022 年 5 月 9 日至今担任东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金基金经理，2022 年 12 月 2 日至今担任东吴瑞盈 63 个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2023 年 7 月 21 日至今担任东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2024 年 9 月 25 日至今担任东吴月月享 30 天持有期短债债券型证券投资基金基金经理，2024 年 9 月 25 日至今担任东吴中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金经理，2025 年 6 月 17 日至今担任东吴中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。侯慧娣女士，中国国籍，理学硕士，具备证券投资基金从业资格。曾任职世商软件 (上海)有限公司债券分析师，国信证券研究所固定收益分析师，德邦基金管理有限固收投资公司高级债券研究员、基金经理、固定收总监兼固益部副总监，国联安基金管理有限公司基定收益总 2023 年 9 月 28 2025 年 4 月金经理，万家基金管理有限公司基金经理侯慧娣 15 年部总经日 2日及现金管理部副总监（主持工作），达诚理、基金基金管理有限公司总经理助理。2022 年 5 经理月加入东吴基金管理有限公司，现任固收投资总监兼固定收益总部总经理。2023 年 9 月 28 日至 2025 年 4 月 2 日担任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理，2023 年第 7 页共 14 页东吴增鑫宝货币市场基金 2025 年第 2 季度报告添利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2023 年 10 月 31 日至 2025 年 3 月 3 日担任东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2023 年中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金经理，2023 年 10 月 31 日至有期短债债券型证券投资基金基金经理，2023 年 11 月 6 日至 2025 年 4 月 2 日担任东吴货币市场证券投资基金基金经理。注：1、任职日期和离任日期一般情况下指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。办法》的相关规定。本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金不存在违反法律法规、基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析，确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。二季度债市在中美关税博弈和流动性转松的背景下表现相对较强势。4 月初“对等关税”落地，外需不确定性增加，基本面预期走弱，长端利率下行幅度较大。随后央行一系列货币宽松政策落地，5 月初降准降息落地，二季度 MLF 连续超额续作，债市继续震荡偏强。5 月中旬，中美关第 8 页共 14 页东吴增鑫宝货币市场基金 2025 年第 2 季度报告税谈判取得实质性进展，且利率债供给有所提速，债市小幅回调。6 月央行两次提前公告开展买断式逆回购操作，叠加基本面数据表现偏弱、地缘政治冲突加剧，债市利好因素累积增多，央行呵护态度明确，资金利率下台阶，直接利好短端品种，曲线有所陡峭化。但债市赔率有所降低，同时权益资产表现不错一定程度压制债市上涨空间。根据 wind 数据，十年期国债从 4 月初的 1.80% 附近快速下行至 1.62%附近后，5 月在关税谈判反复和利率债供给冲击下回调走高至 1.72%附近后，再次震荡下行，截止 6 月底在 1.64%附近震荡。在配置盘缺失，交易策略拥挤的市场结构下，二季度债市调整节奏加快，波幅收窄。二季度央行呵护流动性态度相对明确，出台一系列货币宽松政策，公开市场加大投放力度，降准降息落地，MLF 改为多重价位中标且在二季度连续超额投放，更改买断式回购时间，进一步平滑资金波动，资金利率下台阶至 1.35%。资金面宽松背景下，存单利率迎来较为顺畅的下行，根据 wind 数据，截止 6 月底，1 年期国股存单下行至 1.63%附近。本基金在报告期内，密切跟踪市场并及时对组合结构进行调整。在保证组合流动性安全的前提下，根据流动性季节性规律进行杠杆套息策略。同时控制投资组合偏离度，致力防范市场波动风险。在保证各项指标合规的前提下构建投资组合，进行主动投资，尽全力为基金持有人获取合理收益。本报告期东吴增鑫宝货币 A 的基金份额净值收益率为 0.3051%，同期业绩比较基准收益率为率为 0.3366%；本报告期东吴增鑫宝货币 C 的基金份额净值收益率为 0.3652%，同期业绩比较基准收益率为 0.3366%；本报告期东吴增鑫宝货币 D 的基金份额净值收益率为 0.3051%，同期业绩比较基准收益率为 0.3366%。本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）其中：债券 4,040,325,592.90 70.71 资产支持证 - - 券第 9 页共 14 页东吴增鑫宝货币市场基金 2025 年第 2 季度报告其中：买断式回购的 - - 买入返售金融资产银行存款和结算备付金合计序号项目占基金资产净值的比例（%）其中：买断式回购融资 - 占基金资产净值序号项目金额（元）的比例（%）其中：买断式回购融资 - - 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明本基金本报告期内不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20%的情况。项目天数报告期末投资组合平均剩余期限 80 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 47 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。本基金合同约定投资组合的平均剩余期限不超过 120 天，如有超过应当在 10 个交易日内调整。各期限资产占基金资产净各期限负债占基金资产净序号平均剩余期限值的比例（%）值的比例（%）其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债第 10 页共 14 页东吴增鑫宝货币市场基金 2025 年第 2 季度报告其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债合计 99.64 - 本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。序号债券品种摊余成本（元）占基金资产净值比例（%）其中：政策性金融债 296,831,166.26 5.20 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券序号债券代码债券名称债券数量（张）摊余成本（元）占基金资产净值比例（%） CD128 CD221 行 CD060 CD137 CD065 CD271 CD097 CD122 第 11 页共 14 页东吴增鑫宝货币市场基金 2025 年第 2 季度报告 CD274 项目偏离情况报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0539% 报告期内偏离度的最低值 0.0025% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0297% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为 1.0000 元。本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形本基金投资的前十名证券中“25 光大银行 CD122（证券代码：112517122）”的发行主体在报告编制日前一年内受到监管部门的处罚。经分析，上述处罚事项未对证券投资价值产生实质影响，本基金对证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。序号名称金额（元）第 12 页共 14 页东吴增鑫宝货币市场基金 2025 年第 2 季度报告由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动单位：份项目东吴增鑫宝货币 A 东吴增鑫宝货币 B 东吴增鑫宝货币 C 东吴增鑫宝货币 D 报告期期初基金份额总额报告期期间基金总申购份额报告期期间基金总赎回份额报告期期末基金份额总额 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本基金管理人本报告期内无运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。无。第 13 页共 14 页东吴增鑫宝货币市场基金 2025 年第 2 季度报告《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金管理人处。投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅。网站：http：//www.scfund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。客户服务中心电话（021）50509666/ 400-821-0588 东吴基金管理有限公司第 14 页共 14 页

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